He empleado medias simples de 180 y 200 sesiones (las del anterior mensaje son simples de 50 y 200) y he puesto un filtro de 30 ptos (las medias van todo el tiempo muy juntas y a veces se superponen, de ahí el filtro) antes de dar por bueno el cruce.
En este caso el primer cruce se produce en 10.068 y no hay que reponer capital por perdidas iniciales, con lo que el cálculo lo hacemos sobre 10.068€.
La última vez que se cruzaron las medias fue el 18/02/08 y se abrieron cortos en 13.312 ptos, que a día de hoy seguirían abiertos.Al ultimo cruce llegamos con 8.433ptos de beneficio = 83.76%= 9.30% anual (si hubiéramos cerrado posiciones entonces).
Si hubiéramos cerrado el jueves pasado: 12.761 ptos = 126.74% = 12.67% anual. Todo comisiones aparte.
Conclusión: Mucho mas rentable que el 50/200. Con las de 180/200 (y filtro de 30ptos)se soluciona gran parte del problema de los laterales, las señales son aún mas tardías y seguimos perdiéndonos el primer tramo del inicio de tendencia, pero las entradas falsas se reducen al mínimo.
Cada cual que saque sus propias conclusiones. Para mí, al menos en el IBEX, las rentabilidades no son tan astronómicas como se decía, pero se podría pensar como sistema para vagos o para tener una parte de la cartera.
Si tengo tiempo miraré un activo con mas historial a mas largo plazo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario